Българската банкова система е стабилна и би останала стабилна дори при реализиране на рисковия сценарий, приложен при стрес тестовете. За да се гарантира стабилността на системата обаче Българска народна банка препоръча на три конкретни банки да увеличат капиталовите си буфери.
Препоръчаното увеличение на капитала са с цел поддържане на буфери над регулативните изисквания за капиталова адекватност. Това означава, че няма нито една банка, чийто капитал да се приема за недостатъчен, а целта е единствено да се гарантира, че финансовите институции разполагат с допълнителни средства за посрещане на шокове над тези, които изисква Еворпейският банков орган.
Право да изисква такива буфери има БНБ, отчитайки състоянието на икономиката и специфичните рискове, които поемат българските банки, опериращи в местни условия.
Най-голям буфер ще трябва да набави Първа инвестиционна банка - 205 млн. лв. От Инвестбанк се очаква да осигури 33 млн. лв., за Банка Виктория 3.1 млн.лв. Буферите могат да се осигурят по два начина - чрез постигането на печалби, които да бъдат заделени като резерви и включени в собствения капитал на банката, а ако това усилие не окаже необходимите резултати, банките ще трябва да потърсят и увеличаване на акционерния си капитал.
Обект на прегледа бяха активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г., или 96% от банковата система. Прегледани бяха над 3 400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.
Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически развития.
Прегледът на качеството на активите отчита необходимост от корекции в отчетната стойност на банковите активи в общ размер от 665 милиона лева, или 1.3% от рисково-претеглените активи. Оценката на счетоводното въздействие на тези корекции с цел отразяването им във финансовите отчети на банките за 2016 г., следва да отчете нетния приход и обезценките в банките към 30 юни 2016 г., както и всички свързани с капитала развития и мерки през цялата година.
Коригираното в резултат на прегледа капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред за банковата система към 31 декември 2015 г. е 18.9%. Индивидуалните резултати при отделните банки са различни, но тяхната капиталова адекватност във всички случаи остава над задължителния регулаторен минимум.
Ето защо очакваните корекции в капитала на отделните банки засягат само капиталовите буфери над регулаторния минимум за капиталова адекватност. Съответните последващи мерки са дефинирани по отношение поддържането на съществуващите капиталови буфери или възстановяването на тяхното покритие.
Резултатите от стрес теста, които се базират на хипотетични сценарии, нямат пряк количествен ефект върху капиталовата адекватност на банките. Въпреки това тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорна проверка и оценка, както и в капиталовото планиране на банките. Нещо повече, чувствителността на балансите към шокове може да е причина за допълнителна оценка на бизнес моделите на банките, което на свой ред също ще бъде включено в процеса на надзорен преглед и оценка.
В съответствие с подхода, прилаган в последния стрес тест, проведен от ЕБО в целия Европейски съюз, стрес тестът в българската банкова система не съдържа праг, водещ до оценка „преминал“/„непреминал“.
При основния сценарий, за който се счита, че отразява най-вероятните макроикономически и финансови тенденции, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система нараства до 22.2% до края на прогнозния хоризонт.
При симулациите на неблагоприятния сценарий съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система спада до 14.4% до края на 2018 г.
И при двата сценария капиталовите позиции на банките остават силни и показват устойчивост на тестваните шокове, въпреки че резултатите са различни в отделните банки.
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай